Calculadora de ratio de Sharpe
Mide rendimiento ajustado por riesgo comparando exceso de retorno con volatilidad total
0.533
(Rp - Rf) / σ = (12% - 4%) / 15%
Exceso de retorno
8.00%
Retorno por unidad de riesgo
0.533
Calidad del portafolio
Result
Mide rendimiento ajustado por riesgo comparando exceso de retorno con volatilidad total
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(Rp - Rf) / σ = (12% - 4%) / 15%
Exceso de retorno
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Retorno por unidad de riesgo
0.533
Calidad del portafolio
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